2017年3月26日 星期日

SPDR Barclays International Trs Bd ETF(巴克萊國際政府債券ETF) 美股代號:BWX-2017年版


BWX道富公司在2007年10月2號所成立,已經成立約11年,主要是投資美國以外固定利率投資級公債,基金規模約11億美金,每日成交量約77萬股,基金淨值26.72USD(03/24/2017)。


主要追蹤指數:Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index,此基金追蹤方式為採樣,基金未採用避險,也由於匯損部份BWX已於2015年開始未進行配息歷史配息紀錄。


總開支費率為0.50%,費用來講算是偏高。


BWX提供多元化投資於外國政府債券,BWX與巴克萊美國綜合債券指數之間的相關係數為0.32,債券存續平均為9.72年,債券持有37個國家共732支持股,基金大約有40%的投資於歐元區債券資而投資於日本國債約22%。


主要前十大國家分佈:
日本 22.81%
英國 7.68%
法國 6.99%
義大利 6.70%
西班牙 4.63%
德國 4.62%
荷蘭 4.62%
比利時 4.59%
南韓 4.57%
加拿大 3.26%


債券評級分佈:
Aaa 23.83%
Aa 29.21%
A 32.09%
Baa 14.87%


債券持有時間:
0 - 1 Y 0.47%
1 - 2 Y 10.92%
2 - 3 Y 10.30%
3 - 5 Y 17.26%
5 - 7 Y 11.88%
7 - 10Y  17.45%
10 - 15 Y 9.69%
15 - 20 Y 8.78%
20 - 30 Y 10.45%
> 30  2.80%


前10大持股:
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1 03/20/2026 0.54 %
KINGDOM OF DENMARK 4.5 11/15/2039 0.47 %
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2 03/20/2019 0.41 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.39%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2019 0.38 %
JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.1 01/15/2019 0.38 %
BELGIUM KINGDOM 5.5 03/28/2028 0.37 %
BELGIUM KINGDOM 5 03/28/2035 0.37 %
KOREA TREASURY BOND 3 09/10/2024 0.37 %


完整年度績效:



沒有留言:

張貼留言