如何查詢股票風險及波動性 -(美國晨星為例)

美國晨星連結

在輸入股票代號後，點選 "Ratings & Risk"(點圖放大)。

進來後，會有 MPT Statistics (現代投資組合理論資料)，及Volatility Measures (波動性數據)這2種詳細資料。

以SPY為例-風險及波動性:

相關名詞解釋:

MPT Statistics- 現代投資組合理論資料:

R- Squared - 平方相關係數

Beta - 與對應指數系統性風險

Alpha - 系統性風險以後的額外回報(正負溢酬)，可以先將基金原本的回報率減去美國90日政府債券回報率(即無風險的投資回報率)，計算出基金的額外回報率。

Volatility Measures-波動性:

Standard Deviation -標準差

Return -回報

Sharpe Ratio-夏普比率，風險的大小。

SPY、IVV、VOO-風險及波動性比較 (07/31/2016):

這3支追蹤SP500的ETF，數據其實都在伯仲之間，並沒有特別大的差距，追蹤工作都做的不錯。

其中較大的差距為Alpha這項，SPY為-0.09，但VOO有著0.05%的差距，我想這跟SPY的結構有關係，，基金經理人不能將股息進行再投資以買入更多成份股，只能將股息存入一個無利息帳戶，可能是造成落後的其中之一原因，而標準差最小是SPY的11.08，但也只是與IVV、VOO只有0.02%的差距而已。

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