iShares MSCI EAFE (歐澳遠東) 股票代號:EFA

EFA成立於08/14/2001年，已經成立約15年，基金規模約580億美金，每日平均成交量約2400萬股，基金淨值為54.96USD(06/30/2016)，是支非常成熟的ETF。


主要追蹤指數:MSCI EAFE Index，基金採用完全複製法。


總開支比率費用為0.33%，類別平均為0.65%，過去12個月股息為2.76%。


EFA主要投資21個發達市場，主要追蹤歐洲、澳洲、遠東公開交易證券，目前佔全球總市值的約40％的資產類別。


在90年代MSCI EAFE指數和S&P500相關係數為0.40~0.50，不過現在相關性是已經拉高至0.85，基金沒有做匯率避險動作，EFA最大持有國家是日本23%和英國19%。其最大的貨幣風險是歐元30%，日元23%和英鎊19%。


EFA平均折溢價:

今年至今EFA平均折溢價為-0.27%，前5年折溢價落差最大的一年發生在2015年的-0.20%。


主要國家分佈:
日本 22.88%
英國 19.28%
法國 9.7%
瑞士 8.97%
德國 8.73%
澳大利亞 7.06%
荷蘭 3.22%
香港 3.21%
西班牙 3.04%
瑞典 2.76%
意大利 2.07%
丹麥 1.98%
比利時 1.46%
新加坡 1.28%


市值分佈:
巨型股 56.35%
大型股 35.64%
中型股 7.93%
小型股 0.07%
微型股 0%


產業分佈:
金融服務 19.45%
必需消費品 12.85%
工業 12.40%
週期性消費 11.90%
醫療保建 11.78%
原物料 7.5%
科技 6.11%
通訊 5.37%
能源 5.03%
不動產 3.94%
公用事業 3.68%


前10大持股(約佔11.24%):
NESN 1.9%
ROG 1.5%
NOVN 1.4%
7203 TOYOTA MOTOR CORP 1.14%
HSBA 1%
BATS 0.9%
RDSA 0.87%
FP 0.87%
NOVOB 0.86%
ABI 0.8%


完整年度績效:

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